Tous nos contrôles ont dit oui. Les données fraîches ont dit non.
Un setup de chandeliers classique, testé sur un indice synthétique : tout ce qu'on peut vérifier sur les données où on l'a trouvé dit qu'il marche. Sur 374 jours qu'on n'avait jamais regardés, il perd.
Le setup testé
- Instrument : TrendX 1200, un indice synthétique du courtier Weltrade, en bougies d'une heure (H1).
- Signal : un marteau ou un doji, puis une bougie englobante qui va contre la tendance des 6 bougies précédentes.
- Trade : on suit le sens de l'englobante pendant une bougie, puis on sort.
- Coûts : spread de 0,74 point déduit de chaque trade. Le glissement n'est pas compté.
C'est le genre de règle que l'on voit enseignée partout : un signe d'indécision, puis une bougie de force qui retourne la tendance. Nous l'avions repérée en regardant les graphiques, et c'est précisément le problème.
Ce qu'on a vu d'abord
Sur la période où le motif a été repéré, du 10 janvier 2026 au 1er août 2026, le setup s'est déclenché 69 fois. Gain moyen : +11,30 points par trade, 58,0 % de trades gagnants, t = +2,42. Nous avons ensuite lancé tous les contrôles qu'on recommande d'habitude :
| Contrôle | Résultat | Verdict |
|---|---|---|
| Intervalle de confiance à 95 % (rééchantillonnage) | [+2,33 ; +20,40] | au-dessus de zéro |
| Médiane comparée à la moyenne | +18,23 contre +11,30 | pas porté par quelques gros gains |
| Sans les 3 meilleurs trades | +8,57 | toujours positif |
| Contre l'englobante seule (sans marteau ni doji) | +13,63 (t = +2,68) | le motif ajoute quelque chose |
| 69 entrées au hasard, 20 000 tirages | p = 0,012 | le hasard fait rarement aussi bien |
| Tendance mesurée sur 12 ou 24 bougies au lieu de 6 | t = +2,26 ; +2,40 | ne dépend pas du réglage |
| Indices frères TrendX 600 et TrendX 1800 | +18,24 (t = +1,71) ; +3,96 (t = +1,29) | même sens |
| Premier contrôle hors échantillon, 30 jours verrouillés | +15,72, 70,0 % gagnants, n = 10 | positif |
Les trois dernières lignes ont été calculées à l'époque sur le jeu de travail d'origine (cotations du courtier du 10 janvier au 12 juillet 2026, regroupées en bougies H1) ; les autres sur les bougies H1 du terminal MT5. Les gains sont en points de prix, spread déduit.
Tout disait oui. Même le premier hors-échantillon : mais sur 10 trades, ce qui ne prouve rien. Il fallait beaucoup plus de données jamais vues.
Le test qui tranche
Le terminal MT5 du courtier remonte plus loin que notre jeu de travail : jusqu'au 1er janvier 2025. La tranche du 1er janvier 2025 au 9 janvier 2026, soit 374 jours, n'avait jamais été ouverte : ni exploration, ni réglage, ni coup d'œil. Les règles ont été figées avant de la lire, exactement comme ci-dessus.
Gain cumulé du setup, trade après trade
Points de prix, spread déduit · zone grisée : la période explorée · survolez la courbe
Voir les chiffres, mois par mois
| Mois | Trades | Gain du mois | Cumul |
|---|---|---|---|
| janv. 2025 | 15 | +16,8 | +16,8 |
| févr. 2025 | 12 | −237,6 | −220,9 |
| mars 2025 | 14 | −344,7 | −565,6 |
| avr. 2025 | 14 | −9,3 | −574,9 |
| mai 2025 | 5 | +59,9 | −515,0 |
| juin 2025 | 14 | −191,0 | −706,0 |
| juil. 2025 | 18 | −59,7 | −765,7 |
| août 2025 | 13 | +148,8 | −616,8 |
| sept. 2025 | 9 | +99,5 | −517,3 |
| oct. 2025 | 19 | +128,2 | −389,2 |
| nov. 2025 | 9 | −160,2 | −549,4 |
| déc. 2025 | 14 | −195,5 | −744,9 |
| janv. 2026 | 9 | +38,8 | −706,1 |
| févr. 2026 | 12 | +235,8 | −470,3 |
| mars 2026 | 12 | +203,0 | −267,2 |
| avr. 2026 | 6 | −113,3 | −380,5 |
| mai 2026 | 13 | +239,2 | −141,4 |
| juin 2026 | 5 | +151,1 | +9,7 |
| juil. 2026 | 15 | −7,0 | +2,7 |
Gain moyen par trade et intervalle de confiance à 95 %
Le point est la moyenne ; le trait couvre 95 % des rééchantillonnages · survolez une ligne
Voir le tableau
| Fenêtre | Période | Trades | Gain moyen | IC 95 % | Réussite | t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Période explorée | 10 janvier 2026 → 1er août 2026 | 69 | +11,30 | [+2,33 ; +20,40] | 58,0 % | +2,42 |
| Données jamais regardées | 1er janvier 2025 → 9 janvier 2026 | 159 | −4,89 | [−11,79 ; +2,06] | 50,3 % | −1,35 |
| Tout l'historique | 1er janvier 2025 → 1er août 2026 | 228 | +0,01 | [−5,71 ; +5,74] | 52,6 % | 0,00 |
Pourquoi tous les contrôles se sont trompés
Presque tous ont été faits sur la fenêtre où le motif avait été trouvé ; le seul qui ne l'était pas portait sur 10 trades. Un motif repéré à l'œil est, par construction, repéré là où il fonctionne. Le rééchantillonnage, la permutation, la médiane, le retrait des meilleurs trades mesurent la chance à l'intérieur de cet échantillon ; aucun ne mesure la chance d'avoir choisi cet échantillon et ce motif parmi tous ceux qu'on a regardés avant.
Les indices frères ne sauvent rien non plus : ils sortent du même générateur, sur la même période. Ce sont trois regards sur les mêmes semaines.
La seule vérification qui compte est la plus simple : des données qu'on n'a jamais vues, avec des règles écrites avant. C'est ce que veut dire notre nom.
Limites
- Un seul instrument, synthétique, en H1, avec une sortie après une bougie. Les sorties après 3 et 5 bougies sont
elles aussi négatives sur les données vierges (sortie complète dans
sortie_oos.txt). - En H4, le setup ne bat pas l'englobante seule ; en D1, trop peu de déclenchements pour conclure.
- Nos données fraîches sont antérieures à la période explorée, pas postérieures : un changement de comportement de l'indice en 2026 ne peut pas être exclu.
- Spread fixe de 0,74 point ; le glissement et les frais de financement ne sont pas comptés, ce qui ne peut qu'aggraver le résultat.
- Une autre définition du marteau ou de l'englobante donnerait d'autres chiffres, et demanderait ses propres données vierges.
Ce qui nous ferait changer d'avis
Le même setup, aux mêmes règles figées, sur des données postérieures au 1er août 2026, avec un intervalle de confiance entièrement au-dessus de zéro. Nous referons ce test et publierons le résultat, quel qu'il soit.
Refaire le calcul
- Données : TrendX 1200 en H1 depuis le terminal MT5 du courtier, du 1er janvier 2025 au 1er août 2026 (13 845 bougies) ; la frontière entre les deux périodes est le 10 janvier 2026.
- Méthode : rééchantillonnage de 20 000 tirages pour le hasard et de 4 000 pour les intervalles ; graines fixées et publiées avec les résultats.
- Fichiers :
construire.pyrecalcule tout depuis les données ;resultats.jsoncontient chaque chiffre de cette page ;sortie_oos.txtest la sortie brute du test d'origine, relancé tel quel. Le code sera publié avec le dépôt des études Norvane Research.