| Système audité | martingale |
| Version du moteur | 1.0.0 |
| Version de la méthode | 1.0 |
| Graine | 0 |
| Empreinte SHA-256 des données | ae4badd1047e27534d61db5914dd8b7232470df67bdc4663c85783394ca19ef5 |
| Itérations Monte Carlo | 10 000 |
| Nombre d'essais retenu (N) | 10 |
| Période couverte | 2021-01-05T06:21:46 → 2022-04-03T23:51:20 |
| Trades utilisables / fournis | 600 / 600 |
| Devise | USD |
| Solde initial | 10 000,00 |
| Prestation | Audit complet (audit_complet) |
Verdict : NO-GO.
Constats : 1 bloquant(s), 1 majeur(s), 0 mineur(s), 6 information(s).
Une grandeur de barrière tombe dans sa bande d'indécision : revue humaine requise (porte E3).
Feu rouge : 1 défaut(s) bloquant(s) ont été relevés, 1 test(s) n'ont pas pu être faits faute de données, 3 test(s) sont dans leur zone d'incertitude et 1 défaut(s) majeur(s) ont été relevés. Les résultats fournis ne permettent pas d'affirmer que ce système a un avantage réel : ce qui a été gagné peut s'expliquer par le hasard, par quelques trades exceptionnels ou par une prise de risque non maîtrisée. Ce n'est pas une prédiction de perte future ; c'est l'absence de preuve.
Le verdict porte uniquement sur les éléments fournis à l'auditeur : les trades clos du dossier, sur la période couverte. Il ne repose sur aucun jugement humain ni sur une note globale : chaque test a un seuil fixé à l'avance par la méthode, et le verdict découle mécaniquement de ces seuils. Le même dossier, réaudité demain avec la même version, donnera exactement le même rapport.
Les cinq questions posées aux résultats, et la réponse chiffrée pour ce dossier :
Quand on essaie plusieurs versions d'une stratégie avant d'en garder une, la meilleure paraît toujours bonne, même si aucune n'a d'avantage. Ce test calcule la probabilité que la performance soit réelle une fois cet effet corrigé, pour 10 variante(s) déclarée(s) : 54,0 %. Seuil de réussite : 50,0 %. Résultat dans la zone d'incertitude autour du seuil : la méthode demande alors une revue humaine plutôt qu'une décision automatique.
Le profit factor est le total gagné divisé par le total perdu (1,00 = équilibre). Les mêmes trades ont été rejoués 10 000 fois dans un ordre différent, par blocs, pour voir ce que donnerait la même stratégie avec moins de chance : dans les 5 % de scénarios les plus défavorables, le profit factor tombe à 1,027. Seuil : 1,00 — en dessous, la stratégie perd de l'argent dans ces scénarios. Résultat dans la zone d'incertitude autour du seuil : la méthode demande alors une revue humaine plutôt qu'une décision automatique.
Le drawdown est la plus grosse baisse subie entre un sommet et le creux qui le suit. Celui observé (1 155,00) est plus grand que dans 88,0 % des réordonnancements aléatoires des mêmes trades. Une valeur très basse (sous 5 %) signalerait une courbe trop régulière pour être honnête ; une valeur très haute signifie que les pertes sont arrivées groupées, ce qui est plus dur à vivre que ne le laisse penser le résultat final. Test réussi.
On a simulé 10 000 systèmes qui n'ont aucun avantage mais gagnent et perdent des montants de même taille que celui-ci ; 4,8 % d'entre eux ont fait aussi bien ou mieux. Seuil : 5,0 % — au-dessus, on ne peut pas distinguer ce système d'un système sans avantage. Résultat dans la zone d'incertitude autour du seuil : la méthode demande alors une revue humaine plutôt qu'une décision automatique.
Une stratégie réglée sur une période a tendance à y briller et à décevoir ensuite. Ce test compare sa performance sur des périodes qui n'ont pas servi au réglage. Il n'a pas pu être fait : il faut pour cela un jeu de résultats par paramètres testés, qui n'a pas été fourni. Non mesurable avec les données fournies.
Martingale : après une perte, le volume est multiplié par ≥ 1,5 dans 96% des cas (après un gain : 1%), sur 135 trades post-perte. En clair : après une perte, la taille des positions augmente pour « se refaire ». Cela produit de longues séries de petits gains puis une perte très lourde le jour où la série de pertes dure trop longtemps. Le compte final ne le montre pas tant que ce jour n'est pas arrivé.
Absence de stop : 100% des trades n'ont aucun stop-loss renseigné. En clair : une part des positions n'avait aucun niveau de sortie automatique en cas de perte. La perte possible sur ces positions n'était donc pas bornée à l'avance.
Un feu rouge ne se corrige pas dans le rapport : il se corrige dans la stratégie ou dans les données, puis se vérifie sur un nouvel historique. Les points ci-dessus disent précisément quel test a échoué et de combien, pour que la discussion porte sur des faits.
Ce rapport constate ; il ne conseille aucun réglage et ne prédit pas l'avenir.
Le verdict découle mécaniquement des barrières ci-dessous ; aucun score composite.
| Barrière | Valeur | Seuil NO-GO | Bande d'indécision | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Sharpe dégonflé (DSR) | 0,540 | < 0,500 | [0,450 ; 0,550] | bande d'indécision |
| Profit factor, 5ᵉ centile du bootstrap par blocs | 1,027 | < 1,000 | [0,950 ; 1,050] | bande d'indécision |
| Centile du drawdown observé parmi les permutations d'ordre | 87,970 | < 5,000 | [3,000 ; 8,000] | franchie |
| p-value contre la nulle sans edge | 0,048 | ≥ 0,050 | [0,030 ; 0,080] | bande d'indécision |
| Efficacité walk-forward hors échantillon | n. d. | < 0,400 | [0,350 ; 0,500] | non évaluée |
Martingale : après une perte, le volume est multiplié par ≥ 1,5 dans 96% des cas (après un gain : 1%), sur 135 trades post-perte.
Absence de stop : 100% des trades n'ont aucun stop-loss renseigné.
Martingale : après une perte, le volume est multiplié par ≥ 1,5 dans 96% des cas (après un gain : 1%), sur 135 trades post-perte.
Absence de stop : 100% des trades n'ont aucun stop-loss renseigné.
Variance des Sharpe entre variantes inconnue : approximation de Lo (V = 0,0017) pour N = 10 essais. Correction prudente : le vrai DSR est probablement inférieur.
Détecteur « execution_realism » non exécuté : aucune série de prix fournie.
Détecteur « lookahead » non exécuté : aucune série de prix fournie.
Champs absents de la source : commission, swap. Les analyses qui en dépendent sont désactivées et signalées.
La nulle « sans edge » conserve les distributions empiriques des gains et des pertes et n'en neutralise que la fréquence (p₀ = 0,7321). Elle répond : « le taux de réussite observé est-il explicable par la chance, à profil de gains/pertes donné ? » — ce n'est pas une nulle de marché efficient.
Détecteur « stop_geometry » non exécuté : aucune série de prix fournie.
PSR : probabilité que le Sharpe vrai soit positif, corrigée de l'asymétrie et des queues. DSR : même probabilité évaluée contre le meilleur Sharpe attendu au hasard après N essais.
| Sharpe probabiliste (PSR) | 0,9315 |
| Sharpe dégonflé (DSR) | 0,5401 |
| Sharpe maximal attendu sous la nulle (SR₀) | 0,0644 |
| Nombre d'essais retenu (N) | 10 |
| Variance des Sharpe entre variantes (V) | 0,001671 |
| Origine de V | approximation de Lo (prudente : le vrai DSR est probablement inférieur) |
Ce système cesse d'être significatif (DSR < 0,50) au-delà de 12 variantes testées.
| N essais | DSR |
|---|---|
| 1 | 0,9315 |
| 10 | 0,5401 |
| 50 | 0,3026 |
| 100 | 0,2294 |
| 300 | 0,1441 |
| 1 000 | 0,0840 |
Trois simulations, trois questions : le bootstrap mesure la malchance possible avec le même edge ; la permutation teste si la performance tient à l'ordre des trades ; la nulle compte les systèmes sans edge qui feraient aussi bien.
La nulle « sans edge » conserve les distributions empiriques des gains et des pertes et n'en neutralise que la fréquence (p₀ = 0,7321). Elle répond : « le taux de réussite observé est-il explicable par la chance, à profil de gains/pertes donné ? » — ce n'est pas une nulle de marché efficient.
| Méthode de bootstrap | blocs stationnaires (Politis-Romano), longueur automatique |
| Longueur moyenne de bloc | 15,21 |
| Profit factor p05 / p50 / p95 | 1,027 / 1,277 / 1,593 |
| Profit net p05 / p50 / p95 | 280,00 / 2 145,00 / 3 535,00 |
| Drawdown p50 / p95 / p99 | 805,00 / 1 625,00 / 2 140,00 |
| Drawdown observé | 1 155,00 |
| Centile du drawdown observé parmi les permutations | 88,0 |
| Drawdown des permutations p50 / p95 | 875,00 / 1 300,00 |
| Taux de réussite d'équilibre p₀ | 73,2 % |
| p-value (profit net ≥ observé) | 0,0479 |
| Profit net des systèmes nuls p50 / p95 | 10,00 / 2 025,00 |
Classificateur utilisé : terciles de volatilité (écart-type glissant des P&L, sans prix) ; trades non classés : 2.
| Régime | Trades | Profit net | PF | Réussite | Part du net |
|---|---|---|---|---|---|
| volatilité basse | 218 | 975,00 | 1,508 | 80,3 % | 47,6 % |
| volatilité moyenne | 188 | 575,00 | 1,236 | 75,5 % | 28,0 % |
| volatilité haute | 192 | 470,00 | 1,134 | 76,0 % | 22,9 % |
| Trimestre | Trades | Profit net | PF |
|---|---|---|---|
| 2021-T1 | 118 | 895,00 | 1,973 |
| 2021-T2 | 120 | 690,00 | 1,575 |
| 2021-T3 | 116 | 720,00 | 1,667 |
| 2021-T4 | 128 | -585,00 | 0,805 |
| 2022-T1 | 114 | 320,00 | 1,200 |
| 2022-T2 | 4 | 10,00 | 1,125 |
Repères statistiques de drawdown issus du bootstrap par blocs, à comparer au drawdown réel en exploitation. Ce ne sont pas des réglages de la stratégie.
| Drawdown maximal observé | 1 155,00 |
| Drawdown bootstrap, 95ᵉ centile | 1 625,00 |
| Drawdown bootstrap, 99ᵉ centile | 2 140,00 |
qaudit 1.0.0 — méthode 1.0 — schéma 1.0 — graine 0 — empreinte ae4badd1047e27534d61db5914dd8b7232470df67bdc4663c85783394ca19ef5 — prestation audit_complet.
Reproductible : mêmes entrées + même version + même graine = même rapport, à l'octet près.