| Système audité | temoin-sain |
| Version du moteur | 1.0.0 |
| Version de la méthode | 1.0 |
| Graine | 0 |
| Empreinte SHA-256 des données | d4f73aca2abb4c9fc7d98e36556914619a30fd503e57dbe4ac6471c2fb446d5f |
| Itérations Monte Carlo | 10 000 |
| Nombre d'essais retenu (N) | 10 |
| Période couverte | 2021-01-11T16:40:28 → 2024-02-24T04:29:18 |
| Trades utilisables / fournis | 600 / 600 |
| Devise | USD |
| Solde initial | 10 000,00 |
| Prestation | Audit complet (audit_complet) |
Verdict : GO.
Constats : 0 bloquant(s), 0 majeur(s), 0 mineur(s), 6 information(s).
Feu vert. Les résultats fournis ont passé les cinq tests statistiques et aucun défaut grave n'a été trouvé dans la façon de trader. Cela veut dire que la performance observée n'est ni expliquée par le hasard, ni portée par quelques coups de chance, ni fabriquée par des données douteuses — sur la période et les données fournies.
Le verdict porte uniquement sur les éléments fournis à l'auditeur : les trades clos du dossier, sur la période couverte. Il ne repose sur aucun jugement humain ni sur une note globale : chaque test a un seuil fixé à l'avance par la méthode, et le verdict découle mécaniquement de ces seuils. Le même dossier, réaudité demain avec la même version, donnera exactement le même rapport.
Les cinq questions posées aux résultats, et la réponse chiffrée pour ce dossier :
Quand on essaie plusieurs versions d'une stratégie avant d'en garder une, la meilleure paraît toujours bonne, même si aucune n'a d'avantage. Ce test calcule la probabilité que la performance soit réelle une fois cet effet corrigé, pour 10 variante(s) déclarée(s) : 97,6 %. Seuil de réussite : 50,0 %. Test réussi.
Le profit factor est le total gagné divisé par le total perdu (1,00 = équilibre). Les mêmes trades ont été rejoués 10 000 fois dans un ordre différent, par blocs, pour voir ce que donnerait la même stratégie avec moins de chance : dans les 5 % de scénarios les plus défavorables, le profit factor tombe à 1,187. Seuil : 1,00 — en dessous, la stratégie perd de l'argent dans ces scénarios. Test réussi.
Le drawdown est la plus grosse baisse subie entre un sommet et le creux qui le suit. Celui observé (2 042,87) est plus grand que dans 78,1 % des réordonnancements aléatoires des mêmes trades. Une valeur très basse (sous 5 %) signalerait une courbe trop régulière pour être honnête ; une valeur très haute signifie que les pertes sont arrivées groupées, ce qui est plus dur à vivre que ne le laisse penser le résultat final. Test réussi.
On a simulé 10 000 systèmes qui n'ont aucun avantage mais gagnent et perdent des montants de même taille que celui-ci ; 0,0 % d'entre eux ont fait aussi bien ou mieux. Seuil : 5,0 % — au-dessus, on ne peut pas distinguer ce système d'un système sans avantage. Test réussi.
Une stratégie réglée sur une période a tendance à y briller et à décevoir ensuite. Ce test compare sa performance sur des périodes qui n'ont pas servi au réglage : elle en conserve 65,4 %. Seuil : 40,0 %. Test réussi.
Aucun défaut grave n'a été relevé dans la manière de trader : pas de martingale, pas de grille, pas de concentration anormale du profit, pas de signe de tricherie sur les données.
Ce qui reste vrai malgré le feu vert : un test statistique mesure le passé fourni, pas le futur. Les chiffres de drawdown de la section « Repères » indiquent l'ampleur des pertes temporaires auxquelles il est raisonnable de s'attendre avec ce système, tel qu'il a été observé.
Ce rapport constate ; il ne conseille aucun réglage et ne prédit pas l'avenir.
Le verdict découle mécaniquement des barrières ci-dessous ; aucun score composite.
| Barrière | Valeur | Seuil NO-GO | Bande d'indécision | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Sharpe dégonflé (DSR) | 0,976 | < 0,500 | [0,450 ; 0,550] | franchie |
| Profit factor, 5ᵉ centile du bootstrap par blocs | 1,187 | < 1,000 | [0,950 ; 1,050] | franchie |
| Centile du drawdown observé parmi les permutations d'ordre | 78,140 | < 5,000 | [3,000 ; 8,000] | franchie |
| p-value contre la nulle sans edge | 0,000 | ≥ 0,050 | [0,030 ; 0,080] | franchie |
| Efficacité walk-forward hors échantillon | 0,654 | < 0,400 | [0,350 ; 0,500] | franchie |
Aucun constat de ce niveau.
Variance des Sharpe entre variantes inconnue : approximation de Lo (V = 0,0017) pour N = 10 essais. Correction prudente : le vrai DSR est probablement inférieur.
Détecteur « execution_realism » non exécuté : aucune série de prix fournie.
Détecteur « lookahead » non exécuté : aucune série de prix fournie.
Champs absents de la source : commission, swap. Les analyses qui en dépendent sont désactivées et signalées.
La nulle « sans edge » conserve les distributions empiriques des gains et des pertes et n'en neutralise que la fréquence (p₀ = 0,3832). Elle répond : « le taux de réussite observé est-il explicable par la chance, à profil de gains/pertes donné ? » — ce n'est pas une nulle de marché efficient.
Détecteur « stop_geometry » non exécuté : aucune série de prix fournie.
PSR : probabilité que le Sharpe vrai soit positif, corrigée de l'asymétrie et des queues. DSR : même probabilité évaluée contre le meilleur Sharpe attendu au hasard après N essais.
| Sharpe probabiliste (PSR) | 0,9998 |
| Sharpe dégonflé (DSR) | 0,9760 |
| Sharpe maximal attendu sous la nulle (SR₀) | 0,0646 |
| Nombre d'essais retenu (N) | 10 |
| Variance des Sharpe entre variantes (V) | 0,001684 |
| Origine de V | approximation de Lo (prudente : le vrai DSR est probablement inférieur) |
Ce système reste significatif jusqu'à 1 000 variantes testées au moins (borne de la grille).
| N essais | DSR |
|---|---|
| 1 | 0,9998 |
| 10 | 0,9760 |
| 50 | 0,8942 |
| 100 | 0,8377 |
| 300 | 0,7279 |
| 1 000 | 0,5923 |
Trois simulations, trois questions : le bootstrap mesure la malchance possible avec le même edge ; la permutation teste si la performance tient à l'ordre des trades ; la nulle compte les systèmes sans edge qui feraient aussi bien.
La nulle « sans edge » conserve les distributions empiriques des gains et des pertes et n'en neutralise que la fréquence (p₀ = 0,3832). Elle répond : « le taux de réussite observé est-il explicable par la chance, à profil de gains/pertes donné ? » — ce n'est pas une nulle de marché efficient.
| Méthode de bootstrap | blocs stationnaires (Politis-Romano), longueur automatique |
| Longueur moyenne de bloc | 1,00 |
| Profit factor p05 / p50 / p95 | 1,187 / 1,378 / 1,596 |
| Profit net p05 / p50 / p95 | 6 679,99 / 12 692,53 / 18 690,96 |
| Drawdown p50 / p95 / p99 | 1 706,73 / 2 897,87 / 3 678,94 |
| Drawdown observé | 2 042,87 |
| Centile du drawdown observé parmi les permutations | 78,1 |
| Drawdown des permutations p50 / p95 | 1 670,50 / 2 608,53 |
| Taux de réussite d'équilibre p₀ | 38,3 % |
| p-value (profit net ≥ observé) | 0,0005 |
| Profit net des systèmes nuls p50 / p95 | -103,24 / 5 835,66 |
Classificateur utilisé : terciles de volatilité (écart-type glissant des P&L, sans prix) ; trades non classés : 2.
| Régime | Trades | Profit net | PF | Réussite | Part du net |
|---|---|---|---|---|---|
| volatilité basse | 200 | 6 002,33 | 1,523 | 47,0 % | 47,1 % |
| volatilité moyenne | 199 | 2 065,67 | 1,188 | 44,2 % | 16,2 % |
| volatilité haute | 199 | 4 849,49 | 1,446 | 47,7 % | 38,0 % |
| Trimestre | Trades | Profit net | PF |
|---|---|---|---|
| 2021-T1 | 31 | 1 840,05 | 2,473 |
| 2021-T2 | 52 | 1 132,66 | 1,399 |
| 2021-T3 | 47 | 1 388,94 | 1,605 |
| 2021-T4 | 49 | 826,58 | 1,275 |
| 2022-T1 | 51 | -1 007,03 | 0,712 |
| 2022-T2 | 48 | 2 181,53 | 1,880 |
| 2022-T3 | 45 | 1 269,35 | 1,569 |
| 2022-T4 | 62 | 1 066,97 | 1,331 |
| 2023-T1 | 49 | 684,72 | 1,234 |
| 2023-T2 | 38 | -647,49 | 0,754 |
| 2023-T3 | 60 | 1 302,22 | 1,350 |
| 2023-T4 | 42 | 1 886,74 | 1,931 |
| 2024-T1 | 26 | 826,17 | 1,579 |
Repères statistiques de drawdown issus du bootstrap par blocs, à comparer au drawdown réel en exploitation. Ce ne sont pas des réglages de la stratégie.
| Drawdown maximal observé | 2 042,87 |
| Drawdown bootstrap, 95ᵉ centile | 2 897,87 |
| Drawdown bootstrap, 99ᵉ centile | 3 678,94 |
Aucune condition.
qaudit 1.0.0 — méthode 1.0 — schéma 1.0 — graine 0 — empreinte d4f73aca2abb4c9fc7d98e36556914619a30fd503e57dbe4ac6471c2fb446d5f — prestation audit_complet.
Reproductible : mêmes entrées + même version + même graine = même rapport, à l'octet près.